“高頻資料”造句，怎麼用高頻資料造句

本文選擇華夏上*50ETF作為研究物件，研究上*50ETF二級市場價格和其基金淨值之間價差的高頻資料。

與低頻資料不同，高頻資料通常具有“日曆效應”和波動長記憶*。

用五分鐘高頻資料對我國股市的週末效應進行檢驗後，發現我國股市在週一的收益波動率最大。

其次使用小波變換模極大方法對上*指數、深*成指和三支股票青島海信、青島啤酒、青島海爾五分鐘高頻資料進行了多重分形譜的分析，並與MFDFA法的計算結果進行比較。

利用*金融期貨交易所2007年*交易高頻資料結合現貨市場資料分別實*研究了期現套利和跨期套利，並討論了套利風險因素。

本文從低頻資料和高頻資料兩個角度對滬深300指數的收益率時間序列統計特徵進行分析。