“期權定價模型”造句，怎麼用期權定價模型造句

第五章介紹了 Black-Scholes期權定價模型， 同時運用 B-S模型對 2003 年發行的代表*的可轉換債券——國電轉債進行定價分析並與市場價格比較。

本課題的研究成果是，建立了基於人工神經網路的實物期權定價模型

給出動態隨機**的概念及運算*質，討論了動態隨機**在期權定價模型中的應用

可以用布萊克·舒爾斯期權定價模型對企業家型人力資本進行定量計算，使得對特殊的人力資本的激勵有了合理的價格依據。

只有針對標的資產的價值漏損對期權定價模型進行相應的調整，才能正確估計期權的價值。

研究了股票支付紅利的跳擴散過程的歐式期權定價模型。

由於亞式期權定價模型中涉及到了股票價格的算術平均和幾何平均，這使得在適用保險精算定價方法時比標準期權有些困難。

本課題的研究成果是，建立了基於人工神經網路的實物期權定價模型。

在這之後，把期權的B - S模型及二元樹模型應用於無形資產的價值評估中，並由此建立了無形資產的實物期權定價模型及其引數確定方法。

參照一籃子期權的幾何平均B-S期權定價模型，給出了基於實物期權的多項土地資源儲備與開發的算術平均收益的夏普比率優化目標函式。

期權定價理論為技術商品的科學定價提供了一種新思路 ,特別是支付紅利的美式看漲期權定價模型對解決技術商品價值評估有參考價值

期權定價模型的應用為正確認識原料基地的戰略價值，分析木材限額採伐政策等提供了良好的基礎。